Description
Les outils statistiques sont essentiels en finance quantitative pour l'estimation de modèles en gestion de portefeuille et de risque. Ce cours couvrira les méthodes d'estimation, les modèles multivariés, les méthodes de réduction de dimensionnalité, de rééchantillonnage, ainsi que les méthodes de validation de modèles.
L'objectif du cours est de maîtriser les outils statistiques permettant l'utilisation et l'implantation de modèles utilisés en ingénierie financière et en finance quantitative. Nous couvrirons les méthodes d'estimation (fréquentiste, bayésienne, et heuristiques), les modèles multivariés (distribution elliptiques et copules), les méthodes de réduction de dimensionnalité (composantes principales et modèles factoriels) et de rééchantillonnage, ainsi que les méthodes de validation et de test de modèles. Nous appliquerons ces
méthodes à des cas pratiques rencontrés dans l'industrie financière. Une emphase particulière sera mise
sur la programmation et la mise en production de ces méthodes (programmation collaborative et
implantation efficace).
Thèmes couverts
Programmation
Méthodes d'estimation
Modèles multivariés
Méthodes de réduction de la dimensionalité
Méthodes de rééchantillonnage
Méthode de validation de modèles
Applications en gestion de portefeuille
Applications en gestion des risques financiers
Remarques importantes
Cours en anglais : MATH 60633A
Cours équivalent(s): MATH 80633(A)
