Christian Dorion

Associate Professor, Department of Finance

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HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Email : christian.dorion@hec.ca
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Personal page

Education

Ph.D. (Finance), McGill
M. Sc. (Computer science), University of Montreal
B. Sc (Mathematics and Computer Science), University of Montreal

Expertise

Derivatives
Volatility modeling
Credit risk
Risk management
Financial econometrics

This publication selection covers the last five years.

Journal articles (2)

BHAMRA, Harjoat S, DORION, Christian, JEANNERET, Alexandre, WEBER, Michael; « High Inflation: Low Default Risk and Low Equity Valuations », The Review of Financial Studies, vol. 36, no 3, 2023, p. 1192-1252.

BÉGIN, Jean-François, DORION, Christian, GAUTHIER, Geneviève; « Idiosyncratic Jump Risk Matters: Evidence from Equity Returns and Options », The Review of Financial Studies, vol. 33, no 1, 2019, p. 155-211.

This selection of supervision activities covers the last five years.

Dissertation direction – PhD in Administration (1)

Asset Prices in Granular Economies, by Ali Abolghasemi
August 2022

Master's thesis direction – MSc in Management (11)

In codirection with : GAUTHIER, Geneviève
Prévision de l'écart des prix de l'électricité entre le marché de la veille et le temps réel : Cas du Midcontinent Independent System Operator (MISO), by Azza Rhaiem
March 2023

Indice de risque pour l'univers des produits structurés , by Alex Spiridigliozzi
May 2022

In codirection with : BOYER, Martin
Diversification Benefits of Real Estate. A Performance and Portfolio Integration Impact Analysis from a Canadian Pension Fund Perspective, by Yann Zaccour
May 2022

In codirection with : BOYER, Martin
Options in Asset Liability Management: Profit-Seeking Optimization, by Matthew Jurga
September 2021

Ingénierie de distribution de rendements dans un contexte d'investissement basé sur les objectifs, by Christophe Faucher-Courchesne
November 2020

Performance of public and private residential real estate portfolios from an individual investor's perspective, by Thibault Forstmann
September 2020

Comparaison de la prime de risque de variance selon deux méthodes pour l'indice S&P 500 et les composantes de l'indice DJ 30, by Zakaria Ilias
September 2020

Algorithmes d'apprentissage optimisé via une recherche de paramètres Baysien dans un contexte d'investissement, by Charles Rousseau
January 2020

Analyse en Coupe Transversale des Rendements d'Action: le Rôle des Moments Idiosyncratiques d'Ordre Supérieur, by Philippe Caron
November 2019

Est-ce que les restrictions affines de volatilité sont encore coûteuses si le noyau de prix est quadratique?, by Patrick Aoun
November 2018

In codirection with : JEANNERET, Alexandre
Are Gold and Platinum Prices Able to Forecast U.S. Macroeconomic Variables?, by Qing Yu
November 2018

Supervised project supervision – MSc in Management (14)

In codirection with : BOYER, Martin
Explanatory Power of Non-Securitized Real Estate on REIT Returns in Canada , by Philippe Kékesi-Lafrance
November 2022

L'effet de la crise du Covid-19 sur les écarts de crédit , by Timothée Moreau
August 2022

Prévision du prix boursiers des actions : Une approche par LSTM et décomposition EMD , by David Lemieux
March 2022

L'élaboration d'un profil de risque chez Ivanhoé Cambridge , by Aude Babakissa
September 2021

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021

Simulation de crise sur un portefeuille d'hypothèques résidentielles à l'aide de microdonnées sur les ménages québécois , by Jacquie Barrette-Mayrand
January 2021

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020

In codirection with : BEN AMEUR, Hatem
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020

Construction d'une stratégie de Time Series Momentum , by Sarah Meriane
September 2019

Valorisation de stratégies de swaptions à l'aide de copules archimédiennes , by Louis Masson-Boutin
September 2019

Implementation of a Bivariate GARCH Model for Stock Option Pricing as Part of Dorion & Heston's Analysis , by Félix Guilbault
September 2019

Prédire la direction des mouvements des écarts de crédit: approche par apprentissage des machines , by Alexandre Gagné-Larose
September 2018

Tarification d'options à l'aide de données intra-journalières , by Tété Atassé Barrigah-Benissan
September 2018

Modèle d'évaluation de titres de dettes privées: Défis et pistes de solution , by Samuel Leblanc
September 2018

Winter 2024

FINA 60206

Produits dérivés

FINA 80222A

Contingent Claims in Incomplete Markets

Winter 2023

FINA 60206

Produits dérivés

Fall 2022

FINA 60206A

Derivatives Products