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MS2 Professor (m)
MS3 Professor (m)
MS4 Professor
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MS4 Professor
Hatem Ben Ameur
Professor, Department of Decision Sciences
Contact information
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Email : hatem.ben-ameur@hec.ca
Phone : 514 340-6480
Secretary: 514 340-6473
Fax : 514 340-5634
Office : 4.323
Personal page
Other title(s)
- Member of the Group for Research in Decision Analysis (GERAD)
Education
Ph.D. – Financial Engineering, HEC Montréal, Montréal, Canada
- Engineer in statistics and economics and INSEE administrator, Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (ENSAE), Paris, France
- Maîtrise de Mathématiques, Faculté des Sciences de Tunis, Tunis, Tunisia
Expertise
- Financial engineering
- Stochastic processes
- Stochastic simulation
- Stochastic dynamic programming
- Option Pricing
- Risk measurement
- Bankruptcy prediction
This publication selection covers the last five years.
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Journal articles (2)
BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno;
« Dynamic programming for valuing American options under a variance-gamma process »,
Journal of Futures Markets, vol. 40, no 10, 2020, p. 1548-1561.
AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, CHANNOUF, Nabil, TRAN, Quang Khoi;
« NORTA for portfolio credit risk »,
Annals of Operations Research, vol. 281, no 1/2, 2019, p. 99-119.
This selection of supervision activities covers the last five years.
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Master's thesis direction – MSc in Management (3)
In codirection with : CHERIF, Rim
Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, by Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre
May 2024
Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, by Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre
May 2024
In codirection with : CAPOROSSI, Gilles
Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, by Emanuel Lemus-Monge
November 2023
Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, by Emanuel Lemus-Monge
November 2023
In codirection with : BRETON, Michèle
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, by Martin Blanchard
November 2019
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, by Martin Blanchard
November 2019
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Supervised project supervision – MSc in Management (4)
L'évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents , by Edouardo Magini
August 2023
August 2023
In codirection with : DORION, Christian
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Antoine Léger
September 2021
In codirection with : DORION, Christian
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , by Marianne Fabry-Chaussé
November 2020
In codirection with : DORION, Christian
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , by Achref Ajroudi
November 2020
Summer 2024
MATH 30600
Winter 2024
MATH 20609
MATH 30600
Fall 2023
MATH 30650