La bourse d’études en produits dérivés est attribuée à Rémi Galarneau-Vincent
27 septembre 2018
Photo : Hao Yin-Voltaic Photographie S.E.N.C.
L’étudiant au doctorat Rémi Galarneau-Vincent a décroché la bourse d’études en produits dérivés canadiens, attribuée par la Bourse TMX de Montréal. D’un montant de 25 000 dollars, cette bourse est offerte à un étudiant inscrit à temps plein à un programme de 3e cycle d’une université canadienne et qui mène un projet de recherche innovant sur les produits dérivés.
Rémi Galarneau-Vincent poursuit un projet de recherche en ingénierie financière, sous la supervision de la professeure titulaire Geneviève Gauthier. Ses travaux portent sur la Modélisation des marchés financiers et l'estimation basée sur des données intrajournalières.
Jusqu’ici, l’étudiant au doctorat a connu un brillant parcours scolaire. En plus de la bourse TMX, il a décroché la bourse d’admission Daniel-Brosseau et Peter-Letko, ainsi que la bourse d’excellence Hydro-Québec. Durant sa maîtrise, il avait aussi été boursier à deux reprises, en plus de figurer au Tableau d’honneur de la M. Sc. de HEC Montréal.
Plus de détails sur le projet de recherche
La volatilité des marchés financiers varie grandement au cours du temps, alternant entre des périodes calmes et relativement stables et des périodes de grandes fluctuations et de changements brusques. La modélisation de ce type de phénomène requiert plusieurs facteurs qui sont difficilement mesurables à l’aide des approches d’estimation classiques. Or, la mesure de la volatilité et des sauts s’avère essentielle pour la tarification des produits dérivés, la prévision des marchés et la gestion des risques.
Le projet de recherche propose d’utiliser les variations intrajournalières des prix d’options, couplées à des méthodes à la fine pointe des statistiques afin de filtrer les facteurs caractérisant la structure de la volatilité.