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Anthony Sanford

Professeur adjoint,  Département de finance

Anthony Sanford

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : anthony.sanford@hec.ca
Téléphone : 514 340-6421
Secrétariat: 514 340-6823
Télécopieur : n/d
Bureau : 4.220

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Autre(s) titre(s)

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Formation

  • Ph. D. (économie), University of Washington
  • M.A. (économie), University of Washington
  • M. Sc. (finance), Seattle University
  • B. Com. (finance et économie), Concordia University

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Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (7)

SANFORD, Anthony, TREMBLAY-BOIRE, Joannie; « Investor reactions to board changes: does gender matter? », Applied Economics Letters, 2025 (statut : en ligne).

MENKVELD, Albert J., ...,, GRÉGOIRE, Vincent, KHAN, Saad Ali, SANFORD, Anthony, ET AL.,; « Nonstandard Errors », Journal of Finance, vol. 79, no 3, 2024, p. 2339-2390.

SANFORD, Anthony; « Information content of option prices: Comparing analyst forecasts to option-based forecasts », The North American Journal of Economics and Finance, vol. 73, 2024, p. 1-15.

SANFORD, Anthony; « State price density estimation with an application to the recovery theorem », Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, vol. 27, no 1, 2023, p. 97-115.

SANFORD, Anthony; « Does Perception Matter in Asset Pricing? Modeling Volatility Jumps Using Twitter-Based Sentiment Indices », Journal of Behavioral Finance, vol. 23, no 3, 2022, p. 262-280.

SANFORD, Anthony; « Optimized portfolio using a forward-looking expected tail loss », Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-6.

SANFORD, Anthony, YANG, Mu-Jeung; « Corporate investment and growth opportunities: The role of R&D-capital complementarity », Journal of Corporate Finance, vol. 72, 2022, p. 1-18.


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (2)
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (4)
Synergizing Factor Investing with ESG Criteria: Implications for Portfolio Performance and Risk Management , par Yuxuan Li
Octobre 2024

Étude des probabilités de concrétisation des garanties de taux des prêts hypothécaires à taux fixes , par Hedi Balma
Septembre 2024

Portfolio Optimization Using Neural Networks , par Xiyun Fan
Septembre 2024

Analyse de l'impact des intervalles de volatilité sur les stratégies d'investissement , par Neila Bouchelaghem
Septembre 2024