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MS2 Professor
MS3 Professeure titulaire
MS4 Professeure titulaire
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Debbie J. Dupuis
Professeure titulaire, Département de sciences de la décision
![Debbie J. Dupuis Debbie J. Dupuis](https://www.hec.ca/profs/debbie.dupuis.jpg)
Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : debbie.dupuis@hec.ca
Téléphone : 514 340-6952
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.848
Page Personnelle
Autre(s) titre(s)
- Fellow de l'American Statistical Association (ASA)
- Membre du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)
Formation
- M. Sc. (mathématiques et statistique), Queen’s
- Ph. D. (mathématiques et statistique), University of New Brunswick
Expertise
- Valeurs extrêmes
- Robustesse
- Modélisation statistique
- Informatique statistique
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
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Articles de revues (6)
DUPUIS, Debbie J., ENGELKE, Sebastian, TRAPIN, Luca;
« Modeling panels of extremes »,
Annals of Applied Statistics, vol. 17, no 1, 2023, p. 498-517.
DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca;
« Mixed-frequency extreme value regression: Estimating the effect of mesoscale convective systems on extreme rainfall intensity »,
Annals of Applied Statistics, vol. 17, no 2, 2023, p. 1398-1418.
MHALLA, Linda, CHAVEZ-DEMOULIN, Valérie, DUPUIS, Debbie J.;
« Causal mechanism of extreme river discharges in the upper Danube basin network »,
Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics, vol. 69, no 4, 2020, p. 741-764.
DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca;
« Structural change to the persistence of the urban heat island »,
Environmental Research Letters, vol. 15, no 10, 2020, p. 1-6.
DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca;
« Ground-level ozone: Evidence of increasing serial dependence in the extremes »,
Annals of Applied Statistics, vol. 13, no 1, 2019, p. 34-59.
BEE, Marco, DUPUIS, Debbie J., TRAPIN, Luca;
« Realized Peaks over Threshold: A Time-Varying Extreme Value Approach with High-Frequency-Based Measures »,
Journal of Financial Econometrics, vol. 17, no 2, 2019, p. 254-283.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
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Direction de thèses – doctorat en administration (1)
En codirection avec : RÉMILLARD, Bruno
On Time-Varying Volatility and Financial Derivatives, par Hugo Lamarre
Mars 2019
On Time-Varying Volatility and Financial Derivatives, par Hugo Lamarre
Mars 2019
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (3)
Efficacité d'une nouvelle stratégie de couverture pour les entreprises d'électricité , par Samuël Quenneville
Mars 2022
Mars 2022
Ancillary Revenues Forecasting at Air Canada , par Pedro Garcia-Fontova
Mars 2020
Mars 2020
En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
An Investigation of Arbitrage Leading Indicators Between Ontario and New York Power Markets , par Alexis Ethier
Mai 2019
An Investigation of Arbitrage Leading Indicators Between Ontario and New York Power Markets , par Alexis Ethier
Mai 2019
Hiver 2024
MATH 60602
MATH 60638A
Automne 2023
Hiver 2023
MATH 10620A
MATH 60638
MATH 60638A