Hatem Ben Ameur

Professeur titulaire, Département de sciences de la décision

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : hatem.ben-ameur@hec.ca
Téléphone : 514 340-6480
Secrétariat: 514 340-6473
Télécopieur : 514 340-5634
Bureau : 4.323

Page Personnelle

Autre(s) titre(s)

Membre du Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions (GERAD)

Formation

Ph. D. – Ingénierie financière, HEC Montréal
Diplôme de statisticien économiste et administrateur de l'INSEE, ENSAE (Paris)
Maîtrise de mathématiques, Faculté des sciences de Tunis (Tunis)

Expertise

Ingénierie financière
Processus stochastiques
Simulation stochastique
Programmation dynamique et stochstique
Tarification d'option
Mesure de risque
Prévision de faillite

Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.

Articles de revues (2)

BEN AMEUR, Hatem, CHERIF, Rim, RÉMILLARD, Bruno; « Dynamic programming for valuing American options under a variance-gamma process », Journal of Futures Markets, vol. 40, no 10, 2020, p. 1548-1561.

AYADI, Mohamed, BEN AMEUR, Hatem, CHANNOUF, Nabil, TRAN, Quang Khoi; « NORTA for portfolio credit risk », Annals of Operations Research, vol. 281, no 1/2, 2019, p. 99-119.

Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (3)

En codirection avec : CHERIF, Rim
Quasi-maximum de vraisemblance pour estimer le modèle structurel en utilisant le marché des CDS, par Edong-Ta Eloge Fortune Amakbre
Mai 2024

En codirection avec : CAPOROSSI, Gilles
Text Meets Finance: The Power of NLP in Corporate Bankruptcy Prediction, par Emanuel Lemus-Monge
Novembre 2023

En codirection avec : BRETON, Michèle
Évaluation d'options bi-dimensionnelles par programmation dynamique et analyse en composantes principales, par Martin Blanchard
Novembre 2019

Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (5)

En codirection avec : CHARLIN, Laurent
Réseaux de neurones pour la tarification d'options , par Frédérick Auger-Morin
Septembre 2024

L'évaluation d'options sur plusieurs sous-jacents , par Edouardo Magini
Août 2023

En codirection avec : DORION, Christian
Évaluation d'une option de vente américaine par simulation Monte-Carlo à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Antoine Léger
Septembre 2021

En codirection avec : DORION, Christian
Évaluation d'options américaines dans un cadre LSMC avec réseau de neurones et réduction de variance , par Marianne Fabry-Chaussé
Novembre 2020

En codirection avec : DORION, Christian
Tarification d'options américaines à l'aide de l'algorithme de Longstaff et Schwartz en incluant un réseau de neurones , par Achref Ajroudi
Novembre 2020