MS1 fr-ca
MS2 Professor (m)
MS3 Professeur titulaire
MS4 Professeur titulaire
MS2 Professor (m)
MS3 Professeur titulaire
MS4 Professeur titulaire
Michel Denault
Professeur titulaire, Département de sciences de la décision
Coordonnées
HEC Montréal3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7
Courriel : michel.denault@hec.ca
Téléphone : 514 340-7161
Secrétariat: 514 340-6472
Télécopieur : 514 340-6736
Bureau : 4.317
Page Personnelle
Formation
- M.Math., University of Waterloo
- Ph.D. (Operations Research), McGill University
Expertise
- Ingénierie financière
- Gestion du risque
- Produits dérivés liés à l'énergie
- Finance environnementale
Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.
+
Articles de revues (3)
SIMONATO, Jean-Guy, DENAULT, Michel;
« Multiperiod portfolio allocation: A study of volatility clustering, non-normalities and predictable returns »,
The North American Journal of Economics and Finance, vol. 68, 2023, p. 1-21.
DENAULT, Michel, SIMONATO, Jean-Guy;
« A note on a dynamic goal-based wealth management problem »,
Finance Research Letters, vol. 46, no Part B, 2022, p. 1-8.
MITJANA, Florian, DENAULT, Michel, DEMEESTER, Kenjy;
« Managing chance-constrained hydropower with reinforcement learning and backoffs »,
Advances in Water Resources , vol. 169, 2022, p. 1-15.
Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.
+
Direction de thèses – doctorat en administration (1)
En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods, par Si Yang Wu
Octobre 2018
Solving Optimal Portfolio Choice Problems with Predictable Returns by Dynamic Programming Methods, par Si Yang Wu
Octobre 2018
+
Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (4)
En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Goal-Based Wealth Management by Reinforcement Learning, par Ioannis Volakakis
Mars 2024
Goal-Based Wealth Management by Reinforcement Learning, par Ioannis Volakakis
Mars 2024
En codirection avec : SIMONATO, Jean-Guy
Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, par Maxence Prémont
Novembre 2021
Reinforcement Learning Algorithms for a Dynamic Goal-Based Wealth Management Problem, par Maxence Prémont
Novembre 2021
En codirection avec : CÔTÉ, Pascal
Contrôle optimal d'options réelles par apprentissage par renforcement: application à la gestion hydroélectrique, par Mael Veron
Septembre 2019
Contrôle optimal d'options réelles par apprentissage par renforcement: application à la gestion hydroélectrique, par Mael Veron
Septembre 2019
En codirection avec : CÔTÉ, Pascal
Un algorithme de programmation dynamique par simulation et régression appliqué au système hydroélectrique de Kemano, par Nicolas Léveillé
Septembre 2018
Un algorithme de programmation dynamique par simulation et régression appliqué au système hydroélectrique de Kemano, par Nicolas Léveillé
Septembre 2018
+
Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (5)
Portfolio Investment during summer internship in Fosun Group , par Hourong Kong
Mars 2022
Mars 2022
Utilisation des techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond pour l'estimation des prix locaux marginaux de l'énergie aux marchés de la veille et temps réel de PJM , par Melany Delgado
Septembre 2020
Septembre 2020
En codirection avec : PINEAU, Pierre-Olivier
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , par David Landry
Novembre 2019
Analyse du marché de l'électricité en France et évaluation des droits de transmission physique entre la France et l'Allemagne , par David Landry
Novembre 2019
Gestion dynamique de portefeuille par rebalancement linéaire , par Cyril Joël Batkam
Mars 2019
Mars 2019
Optimisation dynamique de portefeuille par simulation et régression avec fonctions de base radiale , par Sergey Kiryukhin
Septembre 2018
Septembre 2018