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Piotr Orłowski

Professeur agrégé,  Département de finance

Piotr Orłowski

Coordonnées

HEC Montréal
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec)
Canada H3T 2A7

Courriel : piotr.orlowski@hec.ca
Téléphone : 514 340-3828
Secrétariat: 514 340-6823
Télécopieur : n/d
Bureau : 4.215

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Autre(s) titre(s)

  • À venir

Formation

  • Ph. D. (économie), Università della Svizzera italiana
  • Ph. D. (finance), Swiss Finance Institute
  • M. A., Warsaw School of Economics

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Cette sélection de publications couvre les 5 dernières années.


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Articles de revues (5)

ALMEIDA, Caio, ARDISON, Kym, FREIRE, Gustavo, GARCIA, René, ORLOWSKI, Piotr; « High-Frequency Tail Risk Premium and Stock Return Predictability », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 59, no 8, 2024, p. 3633-3670.

ORLOWSKI, Piotr, SCHNEIDER, Paul, TROJANI, Fabio; « On the Nature of (Jump) Skewness Risk Premia », Management Science, vol. 70, no 2, 2024, p. 1154-1174.

FOURNIER, Mathieu, JACOBS, Kris, ORLOWSKI, Piotr; « Modeling Conditional Factor Risk Premia Implied by Index Option Returns », Journal of Finance, vol. 79, no 3, 2024, p. 2289-2338.

AUGUSTIN, Patrick, BRENNER, Menachem, GRASS, Gunnar, ORLOWSKI, Piotr, SUBRAHMANYAM, Marti G.; « Informed options strategies before corporate events », Journal of Financial Markets, vol. 63, 2023, p. 1-34.

ORLOWSKI, Piotr; « Informative option portfolios in filter design for option pricing models », Quantitative Finance, vol. 21, no 6, 2021, p. 945-965.


Cette sélection d'activités d'encadrement couvre les 5 dernières années.

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Direction de mémoires – maîtrise en sciences de la gestion (6)
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Direction de projets supervisés – maîtrise en sciences de la gestion (16)
Evaluating Delta Hedging Effectiveness for High Borrowing Fee Stock Options Using Neural Network Simulated Relationships with ETFs , par Yassir Benkouira
Janvier 2025

En codirection avec : SOKOLOVSKI, Valeri
Un avenir intéressant pour les rendements du carry trade augmenté ? , par Arnaud Sénéchal
Mai 2024

Examining the Role of Leverage in the Cross-Section of Equity Returns , par Sahel Hajivand
Mars 2024

Volatilités du pétrole et des devises : une approche de couverture dynamique , par Rayhane Belkhaoui
Mars 2024

An Analysis of SPAC Returns Through the Lens of Factor Models , par Loïc Wandege
Octobre 2023

How Shocks to Financial Intermediaries in Japan Influence Currency Carry Trade? , par Hanxin Tang
Octobre 2023

Conditional Factor Modelling of VIX Futures Returns , par Maxime Gagnon
Août 2023

Conditional Factor Modelling of VIX Futures Returns , par Maxime Gagnon
Août 2023

Impact of volatile factor exposure on mutual fund performance , par Vasvi Malhotra
Mars 2023

En codirection avec : FOURNIER, Mathieu
Exposition des options d'équité aux risques de variance systématique , par Hong Kun Zhang
Janvier 2023

Enquête sur la résilience des prix boursiers des entreprises canadiennes face à des crises économiques mondiales : une étude de la pertinence des caractéristiques pré-chocs des entreprises , par Yvanne Korine Mopewou
Septembre 2021

Analyzing stock market reactions to CEO tweets , par Dylan Bertus
Septembre 2021

Étude d'événement : l'impact de la pandémie COVID-19 sur les revenus de l'activité de prêts de titres , par Camille Couture Gendron
Mars 2021

Évaluation de la performance des méthodes de pénalisation des portefeuilles , par Samuel Normandeau
Mars 2021

The efficiency and predictability of Canadian ETFs market , par Pan Yao
Mars 2021

Une approche par bootstrap pour l'analyse des alphas des fonds communs de placement canadiens , par Jahana Nayenka Jean-Jacques
Janvier 2020